Nasution, Munawar Khalil (2024) ANALISA PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO MENGGUNAKAN METODE CAPM DAN SCAPM DALAM KEPUTUSAN BERINVESTASI BAGI INVESTOR (STUDI KASUS INDEKS SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS DAN LQ 45 PERIODE (2018-2022). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
Text
Cover.pdf Download (1MB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (450kB) |
|
Text
Bab 1.pdf Download (548kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (502kB) |
|
Text
Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Investasi merupakan suatu tindakan membeli suatu portofolio berbasis saham, surat-surat berharga seperti obligasi, dan reksa dana. Penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja portofolio model Single Indeks, seperti metode CAPM dan SCAPM. Metode CAPM Dan SCAPM yang dikemukakan oleh Markowitz digunakan untuk mengukur efesiensi dan optimalisasi kinerja suatu portofolio. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja setiap portofolio dari indeks JII dan indeks LQ45 yang kemudian hasilnya atau nilai dari kinerja berdasarkan Sharpe, Treynor, dan Jensen nya dibuat sebagai perbandingan. Sampel yang diambil yaitu portofolio pada indeks JII sebanyak 21 portofolio dan portofolio indeks LQ45 sebanyak 34 portofolio. Dalam pengolahan data digunakan rumus indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen dalam mengukur kinerja portofolio. Pada Hasil penelitian sesuai dengan pengukuran kinerja portofolio indeks Sharpe dan Treynor di dapati bahwa portofolio-portofolio pada indeks LQ45 unggul, namun pada kinerja portofolio pada indeks Jensen didapati bahwa indeks portofolio JII unggul dari pada indeks portofolio LQ45.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 60202 - Jurusan Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Munawar Khalil Nasution |
Date Deposited: | 07 Aug 2024 04:22 |
Last Modified: | 07 Aug 2024 04:22 |
URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4095 |
Actions (login required)
View Item |