Rizky, Muhammad Dava (2024) ANALISIS ANOMALI PASAR JANUARY EFFECT PADA SAHAM PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (239kB)
	Text Abstrack.pdf Download (562kB)
	Text BAB 1.pdf Download (386kB)
	Text Daftar Referensi.pdf Download (465kB)
	Text Skripsi Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anomali pasar January Effect pada saham Perusahaan Property dan Real Estate di Indonesia antara bulan Januari dengan sebelas bulan lainnya (Non-Januari) selama Februari 2023 – Januari 2024. Data dalam penelitian ini di akses melalui website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan untuk data closing price perusahaannya di dapatkan dari 2 situs keuangan yaitu website yahoo finance, www.finance.yahoo.com dan investing com, www.investing.com. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 74 perusahaan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Beda Mann Whitney U Test (uji beda tidak saling berpasangan). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu Microsoft Excel dan aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadinya fenomena anomali pasar January Effect pada saham perusahaan Property dan Real Estate secara keseluruhan dan perusahaan dengan kapitalisasi kecil di Indonesia, sedangkan dengan pada Perusahaan Property Real Estate dengan kapitalisasi menengah dan besar tidak terjadinya fenomena January Effect di Indonesia. Implikasi teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan juga gambaran tentang fenomena anomali pasar yaitu salah satunya January Effect yang mana dapat menghasilkan abnormal return pada bulan Januari yang terjadi pada sektor property dan real Estate di Indonesia. Sedangkan implikasi manajerial dalam penelitian ini dapat di jadikan bahan pengetahuan atau renungan bagi investor agar tetap berhati-hati dalam memaksimalkan keuntungan menggunakan anomali pasar, karena fenomena January Effect tidak selalu terjadi setiap waktu dan tidak ada yang menjamin bahwa anomali pasar dapat selalu memberikan keuntungan yang tidak normal (abnormal return) dalam berinvestasi di pasar modal. Kata Kunci: Anomali Pasar, January Effect, Abnormal Return.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201 - Jurusan Manajemen
Depositing User:	Muhammad Dava Rizky
Date Deposited:	30 Jul 2024 04:36
Last Modified:	30 Jul 2024 04:36
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3664

Actions (login required)

View Item