Putri, Dena Cania (2025) Perbandingan Metode K-Means dan Modified K-Means Untuk Pengelompokan Saham Pada Sektror Energi. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Dena Cania Putri_200180144_Cover.pdf Download (201kB)
	Text Dena Cania Putri_200180144_Abstrak.pdf Download (186kB)
	Text Dena Cania Putri_200180144_Bab I.pdf Download (197kB)
	Text Dena Cania Putri_200180144_Daftar Pustaka.pdf Download (382kB)
	Text Dena Cania Putri_200180144_Perbandingan Metode K-Means dan Modified K-Means Untuk Pengelompokan Saham Pada Sektor Energi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pengelompokan saham merupakan salah satu teknik penting dalam analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan saham-saham yang memiliki kesamaan karakteristik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas metode K-Means dan Modified K-Means dalam pengelompokan saham pada sektor energi. K-Means adalah algoritma pengelompokan berbasis jarak yang sering digunakan dalam analisis data, namun dalam penelitian ini, algoritma Modified K-Means diusulkan dengan penyesuaian parameter tertentu untuk meningkatkan akurasi hasil pengelompokan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Harga Saham, Dividen Per Share, Dividen Yield (DY), Gross Profit Margin (GPM), Retornt On Equiry (ROE), dan Debt Equity Ratio (DER) dari 85 perusahaan pada sektor energi yang terdaftar pada bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2023. Dengan menggunakan software Micrososft Excell untuk melakukan perhitungan manual dan Python untuk mengimplementasikan sistem. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para investor supaya dapat memiloh perusahaan yang bagus dan cocok untuk mereka menanam saham terutama pada kasus penelitian kali ini. Kedua metode pengelompokan diterapkan untuk mengidentifikasi kelompok saham berdasarkan karakteristik kinerja harga saham. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil klasterisasi menggunakan metrik seperti silhouette score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modified K-Means memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode K-Means, terutama dalam hal stabilitas klaster dan akurasi pengelompokan saham yang lebih terorganisir. Dengan demikian, Modified K-Means terbukti lebih efisien dalam menangani ketidakpastian dan variasi harga saham pada sektor energi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi investor dan analis pasar dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih terinformasi, khususnya di sektor energi yang memiliki fluktuasi harga yang tinggi. Kata Kunci: Pengelompokan Saham, K-Means, Modified K-Means, Sektor Energi, Bursa Efek Indonesia

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science T Technology > T Technology (General)
Divisions:	Fakultas Teknik > 57201 - Jurusan Sistem Informasi
Depositing User:	Dena Cania Putri Sembiring Muham
Date Deposited:	21 May 2025 02:16
Last Modified:	21 May 2025 02:16
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11633

Actions (login required)

View Item