NST, SITI AQILA ZAHRA (2026) PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, RETURN SAHAM, DAN FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2022-2024. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER SITI AQILA ZAHRA NST.pdf Download (253kB)
	Text ABSTRAK SITI AQILA ZAHRA NST.pdf Download (250kB)
	Text BAB 1 SITI AQILA ZAHRA NST.pdf Download (580kB)
	Text DAPUS SITI AQILA ZAHRA NST.pdf Download (515kB)
	Text SKRIPSI SITI AQILA ZAHRA NST.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan saham, return saham, dan frekuensi perdagangan saham terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Sampel penelitian terdiri dari 39 perusahaan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan total 117 data observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume perdagangan saham tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. Sebaliknya, return saham dan frekuensi perdagangan saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi return saham dan frekuensi perdagangan saham, maka semakin tinggi pula volatilitas harga saham. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas harga saham pada sektor perbankan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 62201 - Jurusan Akuntansi
Depositing User:	SITI AQILA ZAHRA NST
Date Deposited:	23 Sep 2026 03:33
Last Modified:	23 Sep 2026 03:33
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/23153

Actions (login required)

View Item